PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с ETLZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLK.DE с ETLZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLK.DE tracks the S&P SmallCap 600 while ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 8.75%/yr vs 9.05%/yr for ETLZ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for ETLZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и ETLZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у ETLZ.DE с доходностью 21.58%.

SMLK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
16.73%
С начала года
24.36%
1 год
34.54%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и ETLZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		24.36%-4.02%13.30%13.97%-11.83%12.81%
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-14.22%10.92%

Correlation

The correlation between SMLK.DE and ETLZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between SMLK.DE and ETLZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с VIOVSMLK.DE с FXISMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DEETLZ.DE с RS2K.DE

Доходность на риск

SMLK.DE vs. ETLZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c ETLZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLK.DEETLZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.07

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.87

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.69

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

14.08

-9.91

SMLK.DE vs. ETLZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ETLZ.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и ETLZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и ETLZ.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки ETLZ.DE в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и ETLZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLK.DEETLZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-58.36%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-7.04%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-31.34%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-31.34%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.09%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.70%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и ETLZ.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLK.DEETLZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.12%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

16.39%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.97%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.00%

+1.21%

Сравнение комиссий SMLK.DE и ETLZ.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ETLZ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и ETLZ.DE

Ни SMLK.DE, ни ETLZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMLK.DE and ETLZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for ETLZ.DE.

SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.30% for ETLZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и ETLZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор