Сравнение SMLD.DE с XUEN.DE
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLD.DE returned 25.24%/yr vs 21.22%/yr for XUEN.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и XUEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и XUEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | 2.10% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and XUEN.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between SMLD.DE and XUEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
XUEN.DE
Сравнение SMLD.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | XUEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.44 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.67 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.76 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и XUEN.DE
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и XUEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -64.67% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -17.12% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -26.63% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -26.63% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -9.21% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -16.97% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.46% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и XUEN.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | XUEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.71% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 20.26% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 23.74% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 26.62% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 29.68% | +5.02% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и XUEN.DE
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и XUEN.DE
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности XUEN.DE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and XUEN.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.12% for XUEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и XUEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор