PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с SC0U.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с SC0U.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while SC0U.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 6.66%/yr vs 17.20%/yr for SC0U.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SC0U.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и SC0U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у SC0U.DE с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции SMLD.DE уступали акциям SC0U.DE по среднегодовой доходности: 6.66% против 17.20% соответственно.

SMLD.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-3.56%
С начала года
18.24%
6 месяцев
18.50%
1 год
14.78%
3 года*
16.01%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.66%

SC0U.DE

1 день
0.77%
1 месяц
7.45%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.24%
1 год
52.26%
3 года*
46.48%
5 лет*
29.78%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и SC0U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		18.24%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%12.61%-11.81%-19.80%
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		14.25%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and SC0U.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.33

The correlation between SMLD.DE and SC0U.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с GLDSC0U.DE с EXV1.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLD.DESC0U.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.28

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.08

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.12

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

10.25

-6.86

SMLD.DE vs. SC0U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SC0U.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и SC0U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и SC0U.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -83.65%, что больше максимальной просадки SC0U.DE в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и SC0U.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DESC0U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.65%

-60.69%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.70%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-19.82%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-29.85%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

-56.61%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-1.41%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-20.06%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.08%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и SC0U.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.41%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DESC0U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.28%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

19.03%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

22.85%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

23.72%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

24.99%

+4.14%

Сравнение комиссий SMLD.DE и SC0U.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SC0U.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и SC0U.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как SC0U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.86%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and SC0U.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0U.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0U.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while SC0U.DE is Financials Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.20% for SC0U.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и SC0U.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор