PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while SC0D.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции SC0D.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 10.37% соответственно.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and SC0D.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.32

The correlation between SMLD.DE and SC0D.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.54

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.43

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

4.87

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.64

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-38.50%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.93%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-16.54%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-23.38%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-38.50%

-32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.53%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-7.22%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.21%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и SC0D.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.94%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.94%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

15.95%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

17.53%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

18.27%

+16.43%

Сравнение комиссий SMLD.DE и SC0D.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and SC0D.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while SC0D.DE is Europe Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор