PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SMLD.DE tracks the Morningstar MLP Composite while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 11.71%/yr for IQQH.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции IQQH.DE по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.71% соответственно.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and IQQH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.33

The correlation between SMLD.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

SMLD.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
3.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
4.14

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

6.29

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

19.88

-17.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

3.18

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.10

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-86.09%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-12.32%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-44.43%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-57.70%

+34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

-63.78%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-24.01%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-59.78%

+42.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.90%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

9.79%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

18.31%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

24.37%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

24.69%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

25.08%

+9.62%

Сравнение комиссий SMLD.DE и IQQH.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор