PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLD.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLD.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SMLD.DE returned 14.71% vs 25.98% for FWEA.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLD.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLD.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%18.37%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between SMLD.DE and FWEA.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between SMLD.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

SMLD.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLD.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLD.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.30

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.38

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.18

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

13.52

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLD.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLD.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLD.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLD.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.30

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.51

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SMLD.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLD.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.78%

-17.48%

-56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-8.28%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.81%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-1.86%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

1.95%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLD.DE и FWEA.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLD.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.36%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.93%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

11.45%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

12.72%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

12.72%

+21.98%

Сравнение комиссий SMLD.DE и FWEA.DE

SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLD.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLD.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while FWEA.DE is Global Equities. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор