PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMILX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SMILX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMILX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMILX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		2.96%13.97%13.23%6.59%-0.41%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SMILX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
4.42%
1 год
18.85%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.70%
10 лет*
5.88%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с SMIFXSMILX с AVEFXSMILX с BERIXSMILX с CONWXSMILX с PUDZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий SMILX и FRGAX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SMILX
SMI Multi-Strategy Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SMILX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMILXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.93

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.96

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMILX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMILXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.27

-0.92

Корреляция

Корреляция между SMILX и FRGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и FRGAX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		8.09%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMILX и FRGAX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMILXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-11.77%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.53%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.02%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-1.62%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.87%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и FRGAX

SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMILXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.51%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.04%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

12.09%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

10.33%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

10.33%

+4.21%