Сравнение SMH3.L с XS2D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).
SMH3.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и XS2D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH3.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 74.67% | 66.99% | 261.41% | -85.13% | 4.53% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH3.L и XS2D.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Доходность на риск
SMH3.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
XS2D.L
Сравнение SMH3.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH3.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 0.92 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.40 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 1.66 | +5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 6.52 | +14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH3.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 0.92 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.75 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SMH3.L и XS2D.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и XS2D.L
Ни SMH3.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и XS2D.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и XS2D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH3.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -59.31% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.09% | -22.93% | -20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -11.50% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -9.09% | -40.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 4.29% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 9.46% | +21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.92% | 17.40% | +50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 31.77% | +65.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.97% | 31.69% | +68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.97% | 32.32% | +67.65% |