PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH3.L с QQQ3.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). SMH3.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, SMH3.L returned 150.19%/yr vs 55.47%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 270.49%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью 36.54%.

SMH3.L

1 день
3.97%
1 месяц
3.40%
С начала года
270.49%
6 месяцев
270.49%
1 год
616.51%
3 года*
150.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-8.95%
С начала года
36.54%
6 месяцев
33.59%
1 год
84.50%
3 года*
55.47%
5 лет*
20.36%
10 лет*
46.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH3.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		270.49%74.84%62.85%270.46%-85.14%4.60%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		36.54%27.63%59.91%209.50%-79.58%0.38%

Correlation

The correlation between SMH3.L and QQQ3.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.82

The correlation between SMH3.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с FSELXSMH3.L с SMHX
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с 3QQQ.LQQQ3.L с IPRV.L

Доходность на риск

SMH3.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMH3.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.20
1.69

+4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.28

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.55

2.34

+13.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.24

7.13

+41.10

SMH3.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и QQQ3.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMH3.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-81.35%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-35.92%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.62%

-58.20%

-26.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-14.68%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.89%

-19.05%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

11.81%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и QQQ3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 40.79% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMH3.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.79%

19.57%

+21.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.81%

38.86%

+39.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.52%

49.67%

+48.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.02%

62.70%

+39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.02%

60.19%

+41.83%

Сравнение комиссий SMH3.L и QQQ3.L

И SMH3.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и QQQ3.L

Ни SMH3.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMH3.L and QQQ3.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH3.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

SMH3.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор