PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH3.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH3.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

SMH3.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		12.49%74.67%-31.79%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.

SMH3.L

1 день
18.04%
1 месяц
-10.93%
С начала года
12.49%
6 месяцев
34.61%
1 год
269.12%
3 года*
82.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с USDSMH3.L с SMHXSMH3.L с FTEC
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий SMH3.L и GLDI.L

SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

SMH3.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMH3.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.78

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.16

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.66

2.42

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.41

9.35

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMH3.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.78

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.15

-1.99

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и GLDI.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и GLDI.L

SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.

TTM20252024
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и GLDI.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SMH3.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-16.47%

-72.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.09%

-16.47%

-26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.85%

-10.80%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-2.54%

-47.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

4.26%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и GLDI.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMH3.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.75%

9.84%

+20.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.92%

19.29%

+48.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.22%

22.10%

+75.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.97%

18.85%

+81.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.97%

18.85%

+81.12%