Сравнение SMH3.L с DL2P.L
SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) and DL2P.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds. SMH3.L is actively managed, while DL2P.L is passively managed. Over the past 3 years, SMH3.L returned 108.85%/yr vs 23.54%/yr for DL2P.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH3.L charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DL2P.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и DL2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH3.L торгуется в USD, в то время как DL2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DL2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 174.39%, что значительно выше, чем у DL2P.L с доходностью -4.66%.
SMH3.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -30.23%
- 6 месяцев
- 108.53%
- С начала года
- 174.39%
- 1 год
- 342.91%
- 3 года*
- 108.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DL2P.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- -9.16%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -5.64%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SMH3.L и DL2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 174.39% | 74.84% | 62.85% | 270.46% | -85.14% | 4.60% |
DL2P.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -4.66% | 55.16% | 23.69% | 38.80% | -31.75% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SMH3.L and DL2P.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between SMH3.L and DL2P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH3.L vs. DL2P.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
DL2P.L
Сравнение SMH3.L c DL2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH3.L | DL2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | -0.22 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.12 | -0.64 | +23.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и DL2P.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки DL2P.L в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и DL2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH3.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -69.19% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.13% | -25.01% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.62% | -29.30% | -55.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -10.72% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.63% | -19.23% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 8.86% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и DL2P.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 44.72% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DL2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | DL2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.72% | 9.78% | +34.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.40% | 27.81% | +58.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.12% | 32.59% | +72.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 36.67% | +66.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.96% | 37.54% | +65.42% |
Сравнение комиссий SMH3.L и DL2P.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DL2P.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и DL2P.L
Ни SMH3.L, ни DL2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH3.L and DL2P.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DL2P.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DL2P.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for SMH3.L and 0.40% for DL2P.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH3.L и DL2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор