PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DL2P.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DL2P.L с DS2P.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DL2P.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds from L&G - DL2P.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DL2P.L returned 12.87%/yr vs -23.26%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DL2P.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности DL2P.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DL2P.L показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции DL2P.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 12.87% против -23.26% соответственно.

DL2P.L

1 день
-1.19%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-4.46%
1 год
-3.89%
3 года*
22.64%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.87%

DS2P.L

1 день
1.18%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
-11.50%
1 год
-10.58%
3 года*
-24.63%
5 лет*
-20.25%
10 лет*
-23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DL2P.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DL2P.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-4.46%44.27%25.79%31.85%-23.59%21.61%1.34%38.90%-33.44%29.05%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.50%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%-24.13%

Correlation

The correlation between DL2P.L and DS2P.L is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.87

The correlation between DL2P.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DL2P.L:
DL2P.L с DEL2.LDL2P.L с 2MU.LDL2P.L с 3SPY.LDL2P.L с XS2D.LDL2P.L с 2BRE.LDL2P.L с 3GOE.LDL2P.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L

Доходность на риск

DL2P.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DL2P.L
Ранг доходности на риск DL2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DL2P.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DL2P.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DL2P.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DL2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DL2P.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DL2P.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.22

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.39

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.83

+0.37

DL2P.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DL2P.L на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DL2P.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DL2P.L и DS2P.L

Максимальная просадка DL2P.L за все время составила -63.02%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DL2P.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DL2P.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-99.62%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-27.26%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-67.63%

+39.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-78.85%

+32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

-93.76%

+30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-99.60%

+89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-89.22%

+72.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

12.75%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DL2P.L и DS2P.L

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DL2P.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеют волатильность 9.47% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DL2P.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.54%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.53%

28.12%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

34.10%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

36.75%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

38.73%

-3.23%

Сравнение комиссий DL2P.L и DS2P.L

DL2P.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DL2P.L и DS2P.L

Ни DL2P.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DL2P.L and DS2P.L have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DL2P.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DL2P.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.

DL2P.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for DL2P.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DL2P.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор