Сравнение SMH с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
SMH и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.96% | 24.17% | 37.76% | 59.01% | -29.92% | 35.19% | 42.37% | 50.61% | -1.81% | 38.11% |
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QDVE.DE по среднегодовой доходности: 31.69% против 22.46% соответственно.
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
QDVE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и QDVE.DE
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
SMH vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SMH
QDVE.DE
Сравнение SMH c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.14 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.70 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.21 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | 6.91 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMH и QDVE.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и QDVE.DE
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и QDVE.DE
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -31.45% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -15.59% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -29.83% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -31.45% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -12.60% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -5.86% | -35.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.74% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и QDVE.DE
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 6.01% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 15.25% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 24.80% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 23.28% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 21.90% | +10.38% |