Сравнение SMH.L с IITU.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH.L returned 36.71%/yr vs 21.90%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMH.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 16.60%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 26.09%
Сравнение доходности по годам SMH.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 16.60% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 7.44% |
Correlation
The correlation between SMH.L and IITU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between SMH.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMH.L и IITU.L
Секторы
SMH.L
IITU.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMH.L
IITU.L
Сырьевые материалы
SMH.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
SMH.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SMH.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
SMH.L
-
IITU.L
-
Энергетика
SMH.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
SMH.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
SMH.L
-
IITU.L
-
Промышленность
SMH.L
-
IITU.L
Недвижимость
SMH.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
SMH.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
IITU.L
Сравнение SMH.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 2.30 | +8.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 6.62 | +32.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и IITU.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -43.85% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.80% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | -26.42% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -34.22% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -8.19% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.60% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.85% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и IITU.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 8.78% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 16.40% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 21.20% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 27.29% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 24.19% | +8.35% |
Сравнение комиссий SMH.L и IITU.L
SMH.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и IITU.L
Ни SMH.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and IITU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while IITU.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор