Сравнение SMH.L с IAIX.L
SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IAIX.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH.L returned 154.67% vs 59.04% for IAIX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMH.L и IAIX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH.L торгуется в USD, в то время как IAIX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAIX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH.L показывает доходность 87.70%, что значительно выше, чем у IAIX.L с доходностью 26.27%.
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
IAIX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH.L и IAIX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | -2.06% |
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 26.27% | 29.10% | 8,442.75% |
Correlation
The correlation between SMH.L and IAIX.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SMH.L and IAIX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH.L vs. IAIX.L — Ранг доходности на риск
SMH.L
IAIX.L
Сравнение SMH.L c IAIX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH.L | IAIX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | 1.71 | +9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.66 | 2.96 | +35.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH.L и IAIX.L
Максимальная просадка SMH.L за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки IAIX.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH.L и IAIX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -34.59% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -34.59% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.02% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -12.65% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 19.96% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH.L и IAIX.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что SMH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAIX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 10.97% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.87% | 21.20% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 51.25% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 6,004.53% | -5,971.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 6,004.53% | -5,971.99% |
Сравнение комиссий SMH.L и IAIX.L
И SMH.L, и IAIX.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH.L и IAIX.L
Ни SMH.L, ни IAIX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMH.L and IAIX.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L and IAIX.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
SMH.L is categorized as Semiconductors, while IAIX.L is Technology Equities. SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для SMH.L и IAIX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор