Сравнение SMGB.L с XLEP.L
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMGB.L returned 34.78%/yr vs 22.64%/yr for XLEP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SMGB.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 67.10%, что значительно выше, чем у XLEP.L с доходностью 29.46%.
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
XLEP.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 21.46%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 29.46% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -5.69% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and XLEP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between SMGB.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMGB.L и XLEP.L
Секторы
SMGB.L
XLEP.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SMGB.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Энергетика
SMGB.L
-
XLEP.L
Финансовые услуги
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Здравоохранение
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Промышленность
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
SMGB.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
SMGB.L
XLEP.L
Сравнение SMGB.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.25 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 5.44 | +19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и XLEP.L
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -63.35% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -16.17% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -24.06% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -24.16% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -9.45% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -16.94% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.69% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и XLEP.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 7.24% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 20.85% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 23.96% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 26.38% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.17% | +2.84% |
Сравнение комиссий SMGB.L и XLEP.L
SMGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGB.L и XLEP.L
Ни SMGB.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and XLEP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
SMGB.L is categorized as Semiconductors, while XLEP.L is Energy Equities. SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SMGB.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор