Сравнение SMGB.L с ^SPNY
SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index, while ^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index. Over the past 5 years, SMGB.L returned 38.69%/yr vs 17.74%/yr for ^SPNY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMGB.L и ^SPNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMGB.L торгуется в GBP, в то время как ^SPNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPNY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMGB.L показывает доходность 95.48%, что значительно выше, чем у ^SPNY с доходностью 30.24%.
SMGB.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 95.48%
- 6 месяцев
- 96.93%
- 1 год
- 166.11%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 38.69%
- 10 лет*
- —
^SPNY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 40.38%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам SMGB.L и ^SPNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
^SPNY S&P 500 Energy Index | 30.24% | -2.52% | 4.10% | -9.56% | 77.95% | 49.14% | -6.77% |
Correlation
The correlation between SMGB.L and ^SPNY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between SMGB.L and ^SPNY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGB.L vs. ^SPNY — Ранг доходности на риск
SMGB.L
^SPNY
Сравнение SMGB.L c ^SPNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMGB.L | ^SPNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.83 | 2.98 | +10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.63 | 8.38 | +37.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMGB.L и ^SPNY
Максимальная просадка SMGB.L за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки ^SPNY в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGB.L и ^SPNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGB.L | ^SPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -66.14% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -14.07% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.23% | -23.61% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -26.82% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -8.44% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -17.20% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.01% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGB.L и ^SPNY
VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с S&P 500 Energy Index (^SPNY) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что SMGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGB.L | ^SPNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 8.91% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 17.81% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 22.10% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 25.80% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 29.35% | +1.18% |
Часто задаваемые вопросы
SMGB.L and ^SPNY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMGB.L и ^SPNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор