Сравнение SMCY с IBIC
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SMCY is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 1.21% |
Correlation
The correlation between SMCY and IBIC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMCY
IBIC
Сравнение SMCY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 15.70 | -16.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 53.10 | -54.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и IBIC
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -0.90% | -63.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -0.27% | -60.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -0.08% | -60.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -0.10% | -37.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 0.08% | +38.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и IBIC
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 0.31% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 0.70% | +67.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 0.91% | +72.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 1.56% | +78.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 1.56% | +78.52% |
Сравнение комиссий SMCY и IBIC
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и IBIC
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and IBIC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -51.14% for SMCY. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 4.62% for IBIC.
SMCY is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор