Сравнение SMBS.L с TRE7.L
SMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TRE7.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMBS.L returned 1.21%/yr vs 1.46%/yr for TRE7.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности SMBS.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMBS.L торгуется в GBp, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMBS.L показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.06%.
SMBS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 1.85%
TRE7.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 0.37% | 1.02% | 3.07% | -1.87% | -0.85% | -0.38% | 0.15% | 3.54% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.06% | -0.33% | 3.87% | -0.96% | 1.41% | -1.42% | 3.84% | 2.68% |
Correlation
The correlation between SMBS.L and TRE7.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between SMBS.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
SMBS.L
TRE7.L
Сравнение SMBS.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.75 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.00 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS.L и TRE7.L
Максимальная просадка SMBS.L за все время составила -20.65%, примерно равная максимальной просадке TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.65% | -20.08% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -5.58% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | -7.61% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -16.00% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -12.67% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -12.36% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.10% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS.L и TRE7.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеют волатильность 1.65% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.03% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.34% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.55% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 8.91% | +1.12% |
Сравнение комиссий SMBS.L и TRE7.L
SMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS.L и TRE7.L
Дивидендная доходность SMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.56% | 3.57% | 3.50% | 3.23% | 2.39% | 2.22% | 2.71% | 3.06% | 2.99% | 3.00% | 1.51% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS.L and TRE7.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for SMBS.L.
SMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while TRE7.L is Government Bonds. SMBS.L tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for SMBS.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для SMBS.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор