Сравнение SMBPX с NUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и NUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и NUSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	0.51%
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.76%	4.63%	5.54%	5.64%	1.14%	0.36%	1.49%	1.60%

Доходность по периодам

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

NUSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.16%

С начала года: 0.76%

6 месяцев: 1.88%

1 год: 4.27%

3 года*: 5.11%

5 лет*: 3.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Название символа

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Часто сравнивают с NUSIX:

NUSIX с SRLN NUSIX с CVX NUSIX с IGSB NUSIX с MINT NUSIX с ISTB NUSIX с FLOT NUSIX с GLDM

Сравнение комиссий SMBPX и NUSIX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии NUSIX в 0.71%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

NUSIX

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Доходность на риск

SMBPX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NUSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMBPX	NUSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	6.58	-5.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	20.79	-19.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	10.67	-9.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	42.91	-42.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	276.24	-274.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. NUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NUSIX равного 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и NUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMBPX	NUSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	6.58	-5.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	4.68	-4.63
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	3.67	-2.79

Корреляция

Корреляция между SMBPX и NUSIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и NUSIX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NUSIX в 4.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund	4.20%	4.25%	5.23%	4.92%	1.74%	0.66%	1.08%	1.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и NUSIX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и NUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMBPX	NUSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.99%	-2.69%	-7.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-0.10%	-3.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.72%	-0.80%	-5.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.99%	0.00%	-2.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.47%	-0.08%	-2.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	0.02%	+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и NUSIX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMBPX	NUSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.18%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.80%	0.44%	+0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.37%	0.65%	+2.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.20%	0.76%	+1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.97%	0.83%	+1.14%

Сравнение SMBPX с NUSIX

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и NUSIX

Сравнение доходности по годам SMBPX и NUSIX

Доходность по периодам

SMBPX

NUSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMBPX и NUSIX

Доходность на риск

SMBPX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск

SMBPX

NUSIX

Сравнение SMBPX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMBPX vs. NUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и NUSIX

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и NUSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и NUSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)