Сравнение SMBPX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.19% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и FHCOX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
SMBPX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
SMBPX
FHCOX
Сравнение SMBPX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 3.11 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 11.22 | -9.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 4.11 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 13.72 | -13.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 53.04 | -50.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.11 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 2.31 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.30 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и FHCOX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и FHCOX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и FHCOX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -0.59% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.30% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -0.59% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.20% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.11% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.08% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и FHCOX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.18% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.97% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 1.37% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.41% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.40% | +0.57% |