Сравнение SMAY с JANB
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 5.22%.
SMAY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 5.63% | 1.77% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.22% | 2.69% |
Correlation
The correlation between SMAY and JANB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. JANB — Ранг доходности на риск
SMAY
JANB
Сравнение SMAY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.73 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SMAY и JANB
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -6.52% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.03% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.13% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 7.48% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 7.48% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 7.48% | +2.74% |
Сравнение комиссий SMAY и JANB
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и JANB
Ни SMAY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMAY and JANB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор