Сравнение SMAY с JANB
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.15%.
SMAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 9.11% | 2.12% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.15% | 2.76% |
Correlation
The correlation between SMAY and JANB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. JANB — Ранг доходности на риск
SMAY
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMAY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAY и JANB
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -6.52% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.09% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 7.50% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.50% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.50% | +2.69% |
Сравнение комиссий SMAY и JANB
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и JANB
Ни SMAY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMAY and JANB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор