Сравнение SMAY с APRB
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.20%.
SMAY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 5.63% | 1.77% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between SMAY and APRB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. APRB — Ранг доходности на риск
SMAY
APRB
Сравнение SMAY c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAY | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.81 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SMAY и APRB
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -4.59% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.71% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.74% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 6.01% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.01% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.01% | +4.21% |
Сравнение комиссий SMAY и APRB
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и APRB
Ни SMAY, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMAY and APRB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
SMAY and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор