PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с XUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

SMAX.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.60%12.19%35.16%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -2.60%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.01%
1 год
14.42%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и XUS.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.18

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.14

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

4.25

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.01

+0.86

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и XUS.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности XUS.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.29%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и XUS.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-27.23%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.50%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-5.60%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.49%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.35%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и XUS.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.39%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

18.30%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.92%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.48%

-1.92%