Сравнение SMAX.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
SMAX.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | -0.31% | 18.64% | 40.16% | 7.98% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
SMAX.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX.TO и HCAL.TO
И SMAX.TO, и HCAL.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
HCAL.TO
Сравнение SMAX.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 4.08 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 4.96 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.44 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 24.95 | -17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 4.08 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMAX.TO и HCAL.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 15.29% | 14.67% | 13.88% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -35.05% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.65% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -5.86% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -9.89% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.75% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.81% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 12.72% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.80% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.89% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.91% | -2.35% |