PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

SMAX.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%12.40%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий SMAX.TO и EQLI.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.67

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.00

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.72

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

2.85

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.80

+1.07

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и EQLI.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-15.57%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.16%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.89%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.64%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и EQLI.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.65%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

7.25%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.79%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.49%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

12.49%

+2.07%