PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO).

SMAX.TO и ENCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		25.17%14.97%20.32%-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 25.17%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
-3.35%
1 месяц
5.16%
С начала года
25.17%
6 месяцев
26.59%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и ENCL.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOENCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.68

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.51

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.18

+0.69

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и ENCL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности ENCL.TO в 14.15%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.15%17.14%18.56%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и ENCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-21.05%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-20.51%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.44%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.96%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.28%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и ENCL.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 5.40% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.30%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.57%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

21.80%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.64%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

19.64%

-5.08%