PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

SMAX.TO и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%14.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 2.87%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и BKCC.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOBKCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

3.10

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.13

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.70

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

19.57

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.10

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

-0.00

+1.87

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и BKCC.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности BKCC.TO в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-100.33%

+82.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.71%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-100.00%

+97.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-99.92%

+97.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.85%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.83%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.52%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

11.70%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.40%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.98%

-2.42%