PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

SMAX.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%18.64%40.16%7.98%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%20.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и BANK.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

SMAX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.96

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.69

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.93

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

16.11

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.85

+1.02

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и BANK.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-29.03%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.61%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.64%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-9.15%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.55%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.76%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.86%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.70%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

15.70%

-1.14%