PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAP с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAP с IJR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAP (Amplify Small-Mid Cap Equity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMAP is actively managed, while IJR is passively managed. SMAP charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SMAP и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMAP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.19%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение распределения секторов SMAP и IJR

Секторы
SMAP
IJR

Промышленность

22.3%
15.5%

Здравоохранение

17.5%
11.1%

Технологии

13.9%
15.5%

Финансовые услуги

13.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.4%

Сырьевые материалы

7.9%
5.1%

Энергетика

6.6%
5.9%

Недвижимость

5.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Промышленность

SMAP
22.3%
IJR
15.5%

Здравоохранение

SMAP
17.5%
IJR
11.1%

Технологии

SMAP
13.9%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

SMAP
13.1%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

SMAP
11.1%
IJR
13.4%

Сырьевые материалы

SMAP
7.9%
IJR
5.1%

Энергетика

SMAP
6.6%
IJR
5.9%

Недвижимость

SMAP
5.6%
IJR
7.6%

Потребительский защитный сектор

SMAP
2.0%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

SMAP

-

IJR
3.6%

Коммунальные услуги

SMAP

-

IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMAP:
SMAP с OUSMSMAP с BBSCSMAP с QQQSSMAP с QDVOSMAP с SPSMSMAP с DIVOSMAP с FESM
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SMAP vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAP
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAP c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMAP vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAPIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок SMAP и IJR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAPIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.84%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAP и IJR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAPIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.91%

—

Сравнение комиссий SMAP и IJR

SMAP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAP и IJR

SMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SMAP
Amplify Small-Mid Cap Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SMAP.

IJR has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for SMAP.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SMAP and 0.06% for IJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAP и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор