Сравнение SLXX.L с SHY
SLXX.L (iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SLXX.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLXX.L returned 1.80%/yr vs 2.52%/yr for SHY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SLXX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности SLXX.L и SHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLXX.L торгуется в GBP, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.52% соответственно.
SLXX.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 1.80%
SHY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам SLXX.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | -0.09% | 6.50% | 1.60% | 8.54% | -18.36% | -4.01% | 9.03% | 11.30% | -2.77% | 4.24% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.30% | -2.53% | 5.73% | -1.04% | 7.55% | 0.23% | 0.01% | -0.55% | 7.48% | -8.41% |
Correlation
The correlation between SLXX.L and SHY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between SLXX.L and SHY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLXX.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
SLXX.L
SHY
Сравнение SLXX.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLXX.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 2.56 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLXX.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SLXX.L и SHY
Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLXX.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -18.95% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.24% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -9.28% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | -16.58% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.27% | -18.62% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.92% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.31% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.92% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLXX.L и SHY
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLXX.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.55% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 4.69% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 6.24% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.11% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.30% | -1.22% |
Сравнение комиссий SLXX.L и SHY
SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLXX.L и SHY
Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SHY в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
SLXX.L iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 4.93% | 4.82% | 4.68% | 4.06% | 2.75% | 2.06% | 2.12% | 2.44% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLXX.L and SHY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.
SLXX.L is categorized as Corporate Bonds, while SHY is Government Bonds. SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.15% for SHY.
Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор