PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLXX.L с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLXX.L и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLXX.L торгуется в GBP, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLXX.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции SLXX.L уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.52% соответственно.


SLXX.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.02%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.74%
3 года*
5.83%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
1.80%

SHY

1 день
0.42%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.30%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.91%
3 года*
1.55%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLXX.L и SHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
-0.09%6.50%1.60%8.54%-18.36%-4.01%9.03%11.30%-2.77%4.24%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.30%-2.53%5.73%-1.04%7.55%0.23%0.01%-0.55%7.48%-8.41%

Correlation

The correlation between SLXX.L and SHY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between SLXX.L and SHY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SLXX.L vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLXX.L
Ранг доходности на риск SLXX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLXX.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLXX.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLXX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLXX.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLXX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLXX.L c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SLXX.LSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.94

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

2.56

+0.91

SLXX.L vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLXX.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLXX.L и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SLXX.LSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.36

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SLXX.L и SHY

Максимальная просадка SLXX.L за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLXX.L и SHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLXX.LSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-18.95%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.24%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-9.28%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.34%

-16.58%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.27%

-18.62%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-7.92%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.31%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.92%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SLXX.L и SHY

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLXX.LSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.55%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

4.69%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

6.24%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.08%

9.30%

-1.22%

Сравнение комиссий SLXX.L и SHY

SLXX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLXX.L и SHY

Дивидендная доходность SLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SHY в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
4.93%4.82%4.68%4.06%2.75%2.06%2.12%2.44%2.71%2.73%2.99%3.39%

Часто задаваемые вопросы


SLXX.L and SHY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SLXX.L.

SLXX.L is categorized as Corporate Bonds, while SHY is Government Bonds. SLXX.L tracks Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.20% for SLXX.L and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLXX.L и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор