PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции SLVRX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.85% соответственно.

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий SLVRX и HFCVX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Доходность на риск

SLVRX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.95

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.72

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.47

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между SLVRX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и HFCVX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и HFCVX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-65.75%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.00%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.81%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-39.39%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.46%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.28%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и HFCVX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.06%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.83%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.75%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.28%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.48%

+2.21%