Сравнение SLVIX с SHXPX
SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLVIX charges 0.53%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 13.37%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 3.49% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between SLVIX and SHXPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SLVIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и SHXPX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -0.13% | -59.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -0.01% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 1.33% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 1.33% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 1.33% | +17.28% |
Сравнение комиссий SLVIX и SHXPX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и SHXPX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 7.23% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
SLVIX and SHXPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор