Сравнение SLVIX с FGIPX
SLVIX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, SLVIX returned 13.43%/yr vs 13.12%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLVIX charges 0.53%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.
Доходность
Сравнение доходности SLVIX и FGIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVIX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 18.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVIX имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции FGIPX немного отстают с 13.12%.
SLVIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 13.43%
FGIPX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SLVIX и FGIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 13.57% | 28.02% | 12.90% | 5.90% | -0.78% | 26.68% | 6.49% | 26.89% | -12.03% | 19.05% |
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 18.05% | 30.18% | 15.44% | 12.17% | 3.28% | 21.73% | -4.59% | 25.96% | -9.95% | 18.52% |
Correlation
The correlation between SLVIX and FGIPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between SLVIX and FGIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVIX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск
SLVIX
FGIPX
Сравнение SLVIX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVIX | FGIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.73 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 6.33 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 24.22 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVIX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 4.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SLVIX и FGIPX
Максимальная просадка SLVIX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVIX и FGIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVIX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -37.32% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.26% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -13.27% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -16.19% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -37.32% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -4.18% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.89% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVIX и FGIPX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 (SLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVIX | FGIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.79% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.23% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 11.40% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.89% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.12% | +1.56% |
Сравнение комиссий SLVIX и FGIPX
SLVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FGIPX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVIX и FGIPX
Дивидендная доходность SLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности FGIPX в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIPX Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 10.00% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
SLVIX Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class 2 | 7.37% | 8.37% | 3.62% | 3.75% | 1.62% | 5.95% | 7.47% | 6.97% | 5.02% | 3.73% | 6.95% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
SLVIX and FGIPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVIX has higher volatility (3.25%) compared to FGIPX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SLVIX dropped -59.63% vs FGIPX's -37.32%.
FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVIX и FGIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор