PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с XOVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLV returned 18.83%/yr vs 5.40%/yr for XOVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности SLV и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -0.89%.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

XOVR

1 день
-0.70%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.89%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%-0.12%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.89%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between SLV and XOVR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.19

Сравнение распределения секторов SLV и XOVR

Секторы
SLV
XOVR

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

26.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

8.5%

Здравоохранение

-

18.4%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
XOVR

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

XOVR
26.7%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

XOVR
6.9%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

XOVR

-

Энергетика

SLV

-

XOVR
3.1%

Финансовые услуги

SLV

-

XOVR
8.5%

Здравоохранение

SLV

-

XOVR
18.4%

Промышленность

SLV

-

XOVR
5.4%

Недвижимость

SLV

-

XOVR

-

Технологии

SLV

-

XOVR
34.1%

Коммунальные услуги

SLV

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

SLV vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.42

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.37

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

0.81

+3.29

SLV vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и XOVR

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-56.28%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-24.32%

-21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-25.23%

-20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-49.35%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-8.06%

-33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-18.37%

-26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

11.02%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и XOVR

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

8.27%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

16.23%

+42.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

21.11%

+38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

26.31%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

26.93%

+5.07%

Сравнение комиссий SLV и XOVR

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и XOVR

Ни SLV, ни XOVR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

SLV and XOVR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to XOVR (8.27%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs XOVR's -56.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs 5.40% for XOVR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

SLV and XOVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SLV is categorized as Silver, while XOVR is Large Cap Growth Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while XOVR tracks ER30TR Index. They also come from different issuers: iShares and EntrepreneurShares. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.75% for XOVR.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор