Сравнение SLV с XAGUSD=X
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs 12.26%/yr for XAGUSD=X. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности SLV и XAGUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLV показывает доходность -12.96%, а XAGUSD=X немного выше – -12.68%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям XAGUSD=X по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.26% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
XAGUSD=X
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -28.84%
- С начала года
- -12.68%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 38.43%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 12.26%
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $767.61M | $778.40M | $1.22B | |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | $31.79M | $36.06M | $57.70M |
Сравнение доходности по годам SLV и XAGUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -12.68% | 148.50% | 21.59% | -0.79% | 2.85% | -11.48% | 47.14% | 15.71% | -8.76% | 6.61% |
Correlation
The correlation between SLV and XAGUSD=X is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between SLV and XAGUSD=X shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск
SLV
XAGUSD=X
Сравнение SLV c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | XAGUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и XAGUSD=X
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и XAGUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -75.36% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -52.52% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -52.52% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -52.52% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -52.52% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -46.27% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -45.09% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 31.17% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и XAGUSD=X
iShares Silver Trust (SLV) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) имеют волатильность 11.38% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 10.84% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 33.50% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 56.12% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 35.50% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 31.44% | +0.80% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and XAGUSD=X have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (11.38%) compared to XAGUSD=X (10.84%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs XAGUSD=X's -75.36%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и XAGUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор