PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FWRG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 85.39% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

FWRG.L

1 день
1.78%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%5.83%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		10.64%13.84%20.11%8,531.38%

Correlation

The correlation between SLV and FWRG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SLV и FWRG.L

Секторы
SLV
FWRG.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
FWRG.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SLV

-

FWRG.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

FWRG.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

FWRG.L
5.0%

Энергетика

SLV

-

FWRG.L
4.3%

Финансовые услуги

SLV

-

FWRG.L
16.4%

Здравоохранение

SLV

-

FWRG.L
7.6%

Промышленность

SLV

-

FWRG.L
11.0%

Недвижимость

SLV

-

FWRG.L
1.9%

Технологии

SLV

-

FWRG.L
29.1%

Коммунальные услуги

SLV

-

FWRG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

SLV vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.58

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.59

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.84

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

15.15

-11.04

SLV vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и FWRG.L

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-18.87%

-57.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-7.14%

-38.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-1.57%

-40.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-2.26%

-42.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

1.81%

+19.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FWRG.L

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

3.65%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

8.11%

+50.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

10.63%

+49.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

4,484.46%

-4,448.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

4,484.46%

-4,452.46%

Сравнение комиссий SLV и FWRG.L

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FWRG.L

Ни SLV, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLV and FWRG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while FWRG.L is Global Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор