PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLUS.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLUS.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLUS.DE returned 14.97%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SLUS.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SLUS.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLUS.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

SLUS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.87%
3 года*
19.85%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLUS.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.22%4.97%33.89%26.23%-17.11%39.38%10.48%35.11%-7.65%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%-1.27%

Correlation

The correlation between SLUS.DE and UBUR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.41

The correlation between SLUS.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с CSY2.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

SLUS.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLUS.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLUS.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.20

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.21

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.28

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

-0.64

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLUS.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLUS.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLUS.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLUS.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.20

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.81

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SLUS.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLUS.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-35.34%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.81%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-14.40%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-14.40%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.30%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.34%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

9.86%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SLUS.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) составляет 2.97%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLUS.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.22%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

7.37%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.99%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.76%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.45%

-1.87%

Сравнение комиссий SLUS.DE и UBUR.DE

SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLUS.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.62%0.69%0.84%0.98%1.26%0.79%1.06%1.24%0.20%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SLUS.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SLUS.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLUS.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор