Сравнение SLMB.DE с H4ZA.DE
SLMB.DE (iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SLMB.DE tracks the MSCI EMU Screened Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLMB.DE returned 10.57%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SLMB.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLMB.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLMB.DE показывает доходность 10.15%, а H4ZA.DE немного ниже – 9.79%.
SLMB.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам SLMB.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 10.15% | 22.96% | 9.33% | 19.66% | -12.70% | 22.35% | 0.18% | 26.56% | -7.21% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -6.54% |
Correlation
The correlation between SLMB.DE and H4ZA.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between SLMB.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLMB.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
SLMB.DE
H4ZA.DE
Сравнение SLMB.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLMB.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.72 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 6.00 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLMB.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка SLMB.DE за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLMB.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLMB.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -38.40% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -10.97% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -16.39% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -23.26% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.69% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.18% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.14% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLMB.DE и H4ZA.DE
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SLMB.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 3.85% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLMB.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.98% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.35% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 16.04% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.53% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.81% | +0.15% |
Сравнение комиссий SLMB.DE и H4ZA.DE
SLMB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLMB.DE и H4ZA.DE
Дивидендная доходность SLMB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.71% | 3.02% | 2.74% | 2.88% | 1.99% | 1.67% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SLMB.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SLMB.DE.
SLMB.DE tracks MSCI EMU Screened Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for SLMB.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLMB.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор