PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLGFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLGFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SLGFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLGFX и SGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		-4.25%16.96%24.07%26.27%-17.23%26.17%20.70%31.07%-7.23%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

SLGFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SLGFX:
SLGFX с AGTHXSLGFX с FSKAXSLGFX с VFIAXSLGFX с VOOSLGFX с RCKSXSLGFX с ASFYXSLGFX с ECAT
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SLGFX и SGOIX

SLGFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SLGFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLGFX
Ранг доходности на риск SLGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLGFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLGFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.80

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.59

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

10.79

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLGFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLGFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLGFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLGFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Корреляция

Корреляция между SLGFX и SGOIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLGFX и SGOIX

Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGFX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund		5.72%5.48%4.81%1.26%4.49%1.28%1.21%1.59%2.03%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SLGFX и SGOIX

Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLGFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-35.54%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.35%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-21.39%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.91%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.57%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SLGFX и SGOIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) составляет 5.40%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SLGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLGFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.85%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

13.64%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.77%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

11.37%

+8.40%