Сравнение SLGFX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SLGFX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLGFX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGFX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund | -4.25% | 16.96% | 24.07% | 26.27% | -17.23% | 26.17% | 20.70% | 31.07% | -7.23% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%.
SLGFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLGFX и BKTSX
SLGFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLGFX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
SLGFX
BKTSX
Сравнение SLGFX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGFX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.22 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SLGFX и BKTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGFX и BKTSX
Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGFX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund | 5.72% | 5.48% | 4.81% | 1.26% | 4.49% | 1.28% | 1.21% | 1.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SLGFX и BKTSX
Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLGFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -34.97% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.36% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.98% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.59% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGFX и BKTSX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.40% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLGFX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.45% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.72% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.56% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.38% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.40% | +1.37% |