PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLF с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLF (Sun Life Financial Inc.) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SLF returned 13.18%/yr vs -0.38%/yr for BCE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLF торгуется в USD, в то время как BCE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 13.18% против -0.38% соответственно.

SLF

1 день
1.05%
1 месяц
9.27%
С начала года
25.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
22.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.18%

BCE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.51%
1 год
13.35%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF
Sun Life Financial Inc.		25.30%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%
BCE.TO
BCE Inc.		4.08%10.39%-35.49%-3.93%-10.03%27.96%-1.59%22.43%-12.97%17.11%

Correlation

The correlation between SLF and BCE.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between SLF and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLF:

$30.85B

BCE.TO:

CA$32.05B

EPS

SLF:

CA$6.22

BCE.TO:

CA$6.92

Коэффициент P/E

SLF:

17.21

BCE.TO:

4.97

Коэффициент P/S

SLF:

1.43

BCE.TO:

1.30

Коэффициент P/B

SLF:

1.89

BCE.TO:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SLF:

CA$39.40B

BCE.TO:

CA$24.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLF:

CA$20.48B

BCE.TO:

CA$14.56B

EBITDA (12 мес.)

SLF:

CA$4.74B

BCE.TO:

CA$14.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

BCE Inc.

Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

SLF vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLFBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.75

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.17

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

2.24

+1.10

SLF vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLF и BCE.TO

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки BCE.TO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLFBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-60.85%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-11.97%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-47.00%

+32.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-55.35%

+24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.84%

-55.35%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.25%

+44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-14.67%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.97%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и BCE.TO

Текущая волатильность для Sun Life Financial Inc. (SLF) составляет 4.82%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLFBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.36%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.99%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

18.09%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

18.40%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

18.63%

+4.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и BCE.TO

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.47%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLF и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
8.88B
6.17B
(SLF) Общая выручка
(BCE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLF и BCE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Life Financial Inc. и BCE Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
30.0%
Активы портфеля
SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

SLF and BCE.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор