PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLF.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLF.TO (Sun Life Financial Inc.) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, SLF.TO returned 13.97%/yr vs 15.91%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLF.TO показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции SLF.TO уступали акциям EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.91% соответственно.

SLF.TO

1 день
1.13%
1 месяц
11.40%
С начала года
27.45%
6 месяцев
31.31%
1 год
26.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
15.58%
10 лет*
13.97%

EIT-UN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
14.30%
6 месяцев
14.60%
1 год
20.59%
3 года*
20.71%
5 лет*
16.85%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF.TO
Sun Life Financial Inc.		27.45%4.75%29.69%14.37%-6.73%28.82%-0.52%35.86%-9.44%4.39%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		14.30%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between SLF.TO and EIT-UN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.40

The correlation between SLF.TO and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с SLF.TO:
SLF.TO с MFC.TOSLF.TO с GWO.TOSLF.TO с MFCSLF.TO с SLF-PC.TOSLF.TO с MRU.TOSLF.TO с L.TOSLF.TO с TD.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

SLF.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF.TO
Ранг доходности на риск SLF.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLF.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.34

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.53

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.49

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

13.34

-8.80

SLF.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLF.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка SLF.TO за все время составила -71.53%, что больше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLF.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.53%

-63.56%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-5.93%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-9.45%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-15.57%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-50.36%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-8.81%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

1.55%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF.TO и EIT-UN.TO

Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLF.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.54%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.54%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

8.83%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.21%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.52%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность SLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.88%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%
SLF.TO
Sun Life Financial Inc.		3.44%4.11%3.80%4.37%4.39%3.28%3.89%3.55%4.21%3.36%3.14%3.50%

Часто задаваемые вопросы

SLF.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор