PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLDBX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLDBX с GPARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLDBX (SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, SLDBX returned 2.16%/yr vs 3.52%/yr for GPARX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SLDBX charges 0.32%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности SLDBX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLDBX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции SLDBX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.16% против 3.52% соответственно.

SLDBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.02%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.16%

GPARX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
15.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLDBX и GPARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLDBX
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund		0.70%5.89%4.06%4.35%-4.09%-0.17%4.02%3.97%1.81%1.30%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.06%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Correlation

The correlation between SLDBX and GPARX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2014 г.

0.40

The correlation between SLDBX and GPARX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с SLDBX:
SLDBX с LDRAXSLDBX с SBDAXSLDBX с HOBEXSLDBX с DHEAXSLDBX с LCCMXSLDBX с SGYAXSLDBX с VISTX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

SLDBX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLDBX
Ранг доходности на риск SLDBX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDBX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLDBX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLDBXGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.18

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.40

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

15.87

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLDBX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLDBX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLDBX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLDBXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.83

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SLDBX и GPARX

Максимальная просадка SLDBX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLDBX и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLDBXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-15.56%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-4.68%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-4.68%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-15.56%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.12%

-15.56%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.56%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.38%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.00%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SLDBX и GPARX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) составляет 0.62%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SLDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLDBXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.65%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

6.01%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

6.64%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

5.02%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.26%

-2.42%

Сравнение комиссий SLDBX и GPARX

SLDBX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLDBX и GPARX

Дивидендная доходность SLDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GPARX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
SLDBX
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund		4.27%4.34%3.75%2.85%1.30%1.24%2.75%2.77%2.30%1.59%1.44%1.27%

Часто задаваемые вопросы

SLDBX and GPARX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.65%) compared to SLDBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SLDBX dropped -6.12% vs GPARX's -15.56%.

GPARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLDBX и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор