- ISIN
- US7839805923
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 31 июл. 2014 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLDBX
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SLDBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLDBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) показал доход в 0.94% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLDBX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SLDBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SLDBX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.53% | -0.57% | 0.34% | 0.25% | 0.14% | -0.10% | 0.94% | |||||
| 2025 | 0.48% | 0.87% | 0.39% | 0.68% | -0.04% | 0.78% | -0.05% | 0.99% | 0.46% | 0.26% | 0.56% | 0.36% | 5.89% |
| 2024 | 0.47% | -0.39% | 0.50% | -0.36% | 0.83% | 0.21% | 1.23% | 0.63% | 0.78% | -0.55% | 0.47% | 0.17% | 4.06% |
| 2023 | 1.11% | -0.70% | 1.45% | 0.10% | -0.30% | -0.21% | 0.47% | -0.00% | -0.08% | -0.21% | 1.33% | 1.33% | 4.35% |
| 2022 | -0.61% | -0.42% | -1.22% | -0.70% | 0.45% | -0.83% | 0.52% | -0.77% | -1.47% | -0.22% | 0.97% | 0.16% | -4.09% |
| 2021 | 0.00% | -0.10% | -0.01% | 0.19% | 0.09% | -0.02% | 0.18% | -0.02% | -0.02% | -0.32% | -0.02% | -0.11% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2014.
- This fund captured 6.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.13%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.25%
- Участие в снижении
- -0.13%
Комиссия
Комиссия SLDBX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLDBX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLDBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.24 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 9.71 | +3.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.36 | $0.27 | $0.12 | $0.12 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.16 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.34% | 3.75% | 2.85% | 1.30% | 1.24% | 2.75% | 2.77% | 2.30% | 1.59% | 1.44% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 6.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.12%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moавг. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.86%март 2020 г. | 14d | 1mo 15d | 1mo 29dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.23%март 2026 г. | 24d | 2mo 4d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.03%окт. 2024 г. | 27d | 2mo 29d | 3mo 26dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.84%февр. 2024 г. | 20d | 15d | 1mo 5dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SLDBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -56.78% | +50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -9.10% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -18.90% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -25.43% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -33.92% | +27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -10.70% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.09% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLDBX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLDBX