PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Investments Trust Limited Durati...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839805923

Эмитент

SEI

Дата выпуска

31 июл. 2014 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SLDBX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) показал доход в 2.03% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLDBX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SLDBX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.85%

3 года

3.71%

5 лет

2.01%

10 лет

2.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLDBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%0.88%0.39%0.69%-0.41%2.03%
20240.47%-0.39%0.50%-0.36%0.83%0.59%1.22%1.01%0.78%-0.55%0.47%0.17%4.84%
20231.11%-0.70%1.44%0.41%-0.30%-0.21%0.47%0.34%-0.07%0.16%1.33%1.33%5.42%
2022-0.61%-0.42%-1.22%-0.70%0.45%-0.68%0.68%-0.77%-1.29%-0.22%0.97%0.23%-3.56%
20210.11%-0.11%-0.01%0.19%0.09%-0.02%0.18%-0.02%-0.02%-0.32%-0.02%-0.11%-0.06%
20200.68%0.67%-0.51%0.87%0.63%0.53%0.42%0.14%0.13%0.02%0.21%0.16%4.02%
20190.53%0.20%0.55%0.34%0.45%0.44%0.14%0.61%0.01%0.33%0.00%0.20%3.88%
2018-0.15%-0.06%0.18%-0.02%0.40%0.09%0.10%0.31%-0.00%0.11%0.21%0.64%1.83%
20170.12%0.22%0.14%0.23%0.13%0.03%0.23%0.23%-0.07%0.14%-0.15%0.74%2.01%
20160.61%0.10%0.42%0.21%0.02%0.52%0.12%-0.08%0.11%0.02%-0.38%0.07%1.76%
20150.40%-0.20%0.30%0.00%-0.00%-0.20%0.11%-0.20%0.30%0.00%-0.19%-0.14%0.18%
20140.00%-0.10%0.18%0.10%-0.29%-0.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLDBX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLDBX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLDBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund (SLDBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.80
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 1.22
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.43$0.37$0.18$0.13$0.28$0.27$0.23$0.23$0.14$0.07$0.02

Дивидендный доход

4.10%4.50%3.86%1.87%1.35%2.75%2.69%2.31%2.30%1.45%0.69%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.37
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12$0.28
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.08$0.23
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.07
2014$0.01$0.00$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.67%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Limited Duration Bond Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.67%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.2801 дек. 2023 г.586
-2.86%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.327 мая 2020 г.43
-1.03%3 окт. 2024 г.2030 окт. 2024 г.5827 янв. 2025 г.78
-0.84%2 февр. 2024 г.1626 февр. 2024 г.98 мар. 2024 г.25
-0.83%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...