Сравнение SLCVX с TMMAX
SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SLCVX returned 10.25%/yr vs 10.08%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SLCVX charges 1.34%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности SLCVX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLCVX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TMMAX с доходностью 5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLCVX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции TMMAX немного отстают с 10.08%.
SLCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.25%
TMMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам SLCVX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 0.94% | 15.75% | 6.90% | 20.28% | -7.07% | 29.37% | 8.01% | 40.86% | -17.47% | 8.58% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.01% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between SLCVX and TMMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between SLCVX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCVX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
SLCVX
TMMAX
Сравнение SLCVX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCVX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.82 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 6.36 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCVX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SLCVX и TMMAX
Максимальная просадка SLCVX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCVX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCVX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -41.50% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -5.78% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -23.00% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -23.00% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.41% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.35% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -5.57% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.65% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCVX и TMMAX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SLCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCVX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.04% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 5.85% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 8.21% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.07% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.81% | +1.64% |
Сравнение комиссий SLCVX и TMMAX
SLCVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCVX и TMMAX
Дивидендная доходность SLCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности TMMAX в 24.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 12.64% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
SLCVX and TMMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLCVX has higher volatility (3.57%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SLCVX dropped -66.49% vs TMMAX's -41.50%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLCVX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор