PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SLCAX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 6.08% соответственно.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SPIIXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с VSTSX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SLCAX и SGYAX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Доходность на риск

SLCAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.55

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.35

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

7.37

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между SLCAX и SGYAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и SGYAX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и SGYAX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-45.51%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-3.12%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-15.45%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-21.85%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.20%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.10%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.84%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.32%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

2.35%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

3.80%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

4.74%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

5.30%

+14.81%