PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLB с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLB с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLB (Schlumberger Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SLB returned -0.34%/yr vs 13.54%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLB и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schlumberger Limited (SLB) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLB торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLB показывает доходность 48.01%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции SLB уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: -0.34% против 13.54% соответственно.

SLB

1 день
0.32%
1 месяц
1.98%
С начала года
48.01%
6 месяцев
44.00%
1 год
61.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
12.44%
10 лет*
-0.34%

GRT-UN.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
15.06%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.57%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.09%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLB и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLB
Schlumberger Limited		48.01%3.27%-24.47%-0.78%81.15%40.30%-43.81%17.73%-44.66%-17.37%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		15.06%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between SLB and GRT-UN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

SLB:

$3.04

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

SLB:

18.45

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

SLB:

0.87

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

SLB:

1.70

GRT-UN.TO:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

SLB:

$35.94B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLB:

$4.90B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

SLB:

$5.30B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schlumberger Limited

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

SLB vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLB c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schlumberger Limited (SLB) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLBGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.61

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

8.35

+2.62

SLB vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLB и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLB и GRT-UN.TO

Максимальная просадка SLB за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLB и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLBGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.64%

-89.30%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.29%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.63%

-31.60%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.63%

-43.95%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.29%

-49.61%

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-3.42%

-30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.18%

-18.51%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.19%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SLB и GRT-UN.TO

Schlumberger Limited (SLB) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLBGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.65%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

15.73%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

19.84%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.63%

23.11%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.41%

23.53%

+16.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLB и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SLB
Schlumberger Limited		2.06%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLB и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schlumberger Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.72B
165.83M
(SLB) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLB значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SLB и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Schlumberger Limited и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.0%
Активы портфеля
SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

SLB and GRT-UN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLB и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор