PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLAFX с MGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLAFX с MGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLAFX (DWS Latin America Equity Fund) and MGHYX (DWS Global High Income Fund) are both mutual funds - SLAFX is a Latin America Equities fund managed by DWS, while MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SLAFX returned 11.65%/yr vs 4.96%/yr for MGHYX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SLAFX charges 1.26%/yr vs 0.60%/yr for MGHYX.

Доходность

Сравнение доходности SLAFX и MGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLAFX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у MGHYX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SLAFX превзошли акции MGHYX по среднегодовой доходности: 11.65% против 4.96% соответственно.

SLAFX

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.60%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.17%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.65%

MGHYX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.41%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLAFX и MGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		8.60%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.43%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%

Correlation

The correlation between SLAFX and MGHYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1998 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Latin America Equity Fund

DWS Global High Income Fund

Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с MXFSLAFX с MXESLAFX с OTGAXSLAFX с PRLAXSLAFX с SCGSX
Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SCOBX

Доходность на риск

SLAFX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLAFX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLAFXMGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.45

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
4.23

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.58

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.85

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

12.17

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLAFX vs. MGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLAFX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MGHYX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLAFX и MGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLAFXMGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.03

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SLAFX и MGHYX

Максимальная просадка SLAFX за все время составила -70.68%, что больше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLAFX и MGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLAFXMGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.68%

-53.47%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-2.69%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-4.33%

-25.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-15.93%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.90%

-21.84%

-29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.97%

-0.32%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-24.12%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.63%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SLAFX и MGHYX

DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SLAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLAFXMGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

0.90%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

2.31%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

3.13%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

5.08%

+18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

5.89%

+21.10%

Сравнение комиссий SLAFX и MGHYX

SLAFX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLAFX и MGHYX

Дивидендная доходность SLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MGHYX в 5.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.69%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.76%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%

Часто задаваемые вопросы

SLAFX and MGHYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLAFX has higher volatility (6.42%) compared to MGHYX (0.90%). In terms of maximum drawdown, SLAFX dropped -70.68% vs MGHYX's -53.47%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLAFX и MGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор