Сравнение SKYU.L с FSKY.L
SKYU.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds from First Trust - SKYU.L tracks the ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index while FSKY.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYU.L returned 5.65%/yr vs 5.50%/yr for FSKY.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKYU.L и FSKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SKYU.L торгуется в USD, в то время как FSKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SKYU.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FSKY.L с доходностью 2.33%.
SKYU.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
FSKY.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYU.L и FSKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYU.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) | 3.29% | 8.43% | 35.93% | 55.30% | -45.68% | 10.94% | 59.18% | 24.43% | 0.74% |
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 2.33% | 8.68% | 35.53% | 54.88% | -45.71% | 11.27% | 58.74% | 23.39% | -19.37% |
Correlation
The correlation between SKYU.L and FSKY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between SKYU.L and FSKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYU.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск
SKYU.L
FSKY.L
Сравнение SKYU.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYU.L | FSKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYU.L и FSKY.L
Максимальная просадка SKYU.L за все время составила -53.12%, примерно равная максимальной просадке FSKY.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU.L и FSKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYU.L | FSKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -53.28% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.70% | -26.50% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.91% | -32.18% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.12% | -53.28% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -12.85% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -17.13% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 12.58% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU.L и FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD (Acc) (SKYU.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеют волатильность 8.06% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYU.L | FSKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.85% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 25.15% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 29.61% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 32.42% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 31.23% | -2.68% |
Сравнение комиссий SKYU.L и FSKY.L
И SKYU.L, и FSKY.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU.L и FSKY.L
Ни SKYU.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SKYU.L and FSKY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKYU.L and FSKY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
SKYU.L tracks ISE CTA Cloud Computing Exclusions Index, while FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для SKYU.L и FSKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор